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凯利与股票_股票凯利值

发布时间 : 2020-06-28 09:22:05来源 : 赢乐股票阅读数 : 未收录

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如何利用凯利公式控制股票仓位的相关议题,使用内容导航快速到达。内容导航:如何利用凯利公式控制股票仓位在我们去进行股票,期货投资的时候,经常听到有人说到金字塔加仓法,当亏损的时候,每次亏损都加大我们的仓位到原来的总仓位的两倍,这样,一方面可以摊薄我们的平仓持仓成本,另一方面,当行情反转的时候,我们就更容易回本,甚至收回收益;而当盈利的时候,我们去增加仓位就需要小心,可以每次增加仓位为原来的12,因为股价高的时候,它回落起来也更容易,因此,我们以比较小的仓位去进行加仓,可以避免我们的持仓成本太高。乍一听,是这么一回事,而且不少我们投资者也会采用这样的办法去应对自己的投资策略。但是,这样做是否合理,能不能从数学,从数据模拟上针对我们这样的投资策略去进行一个合理的分析呢?这里,笔者试图以掷硬币为例,来介绍鞅与反鞅策略。对于掷硬币,这里做一个假定,假如正面为赢,反面为输,赢的话,可以得到多一枚硬币,

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数学与股票-用凯利公式控制仓位的一点想法

几千年前,发现浮力定律的阿基米德有句名言:“给我一个支点,我可以翘起整个地球”,然后这位老兄被罗马大兵弄死了。与之相反的是,发明凯利公式的老兄纸醉金迷,过得好不潇洒。因为凯利公式本就是赌博公式。在《财富公式:玩转拉斯维加斯华尔街的故事》一书中,介绍了美国著名物理学家约翰·凯利在1956年提出的一个数学公式,就是后来大名鼎鼎的凯利公式。刚开始用在21点上,后来用到期货和股票上,Forexample,例如:若一个游戏有40%(p=0。40)机会胜出,赔率为2:1(b=2),这个赌客便应每次投注(2×0。40-0。60)2=10%的资金。更复杂的就不说了,运用到股票上该怎么弄?有两种办法,第一种是用计算机大量统计历史数据,得出盈利率及收益,缺点就是通过后视镜观察问题,可能不正确,所以叫胡思乱想猜测型。怎么弄?引入概念“预测股票价格比预测股票何时到达该价格容易得多”,也就是择股容易择时难。即市场短期波动不可预测,

资金管理凯利指数的最初意义及凯利公式

股票凯利值资金管理:凯利指数的最初意义及凯利公式。凯利指数的最初意义及凯利公式。关于赌二十一点的资金管理公式论文,信息比例新解(ANewInterprepationofInformationRate),内容探讨信息流的概念,现被期货交易员称做凯利公式(Kellyformula)F=((R+1)*P-1)RP=系统获利准确率百分比R=交易获利相对交易亏损的比例若以一个65%准确率及赢家为输家1。3倍的系统范例做计算F=((1。3+1)*0。65-1)1。3=38%用于交易之资金在本例中,你会用38%的自有资金来支持每一笔交易,假如你的账户有100万元,你就用38万元除以保证金,计算出合约数量。凯利公式的盲点凯利公式原本是为了协助规划电子比特流量设计,后来被引用于赌二十一点上去,麻烦就出在一个简单的事实,二十一点并非商品或交易。赌二十一点时,你可能会输的赌本只限于所放进去的筹码,而可能会赢的利润,

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对于风险控制,仓位管理,另外,海龟交易法的仓位管理,也许会有更大的收获。凯利公式如何应用到股市中凯利公式是一条用在期望值很高的投资和投赌中的规则。该公式必须应用在实际增长率相当高,永远不会导致完全损失所有资金的情况。它假设下赌可无限次进行,而且下注没有上下限,这就要看你的眼光了如何用凯利公式计算单一股票的仓位仓位=P-(1-P)((收益期望值)(亏损期望值))=P-(1-P)*(亏损期望值)(收益期望值)

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风险小的话,对应的收益却往往不如风险比较大的投资策略。那么,有没有一种在风险和收益之间平衡的投资策略呢?其实是有的,一个比较著名的理论上最佳投注比例公式,叫做凯利公式,可以作为我们投资**的一个参考方式,笔者这里再次赘言,对凯利公式进行简要介绍。假设有一个赌局,每投入1,有p的概率获得额外正收益W,每次投入比例为x,收益为f(x),目标是期望收益最大化。因此,当我们知道了赔率,胜率,完全可以利用凯利公式对我们的投资进行指导,去获得更多的收益。譬如,读者可能已经发现了,在我们采用反鞅策略去进行**的时候,一开始风险加大的时候,收益变多;但是超过某个阈值的时候,很容易就破产,这里,我们采用凯利公式计算一下,在我们之前举例的情况下,投注最佳比例是多少?在示例中,掷硬币,每猜对一次的概率都是0。5,猜对了赢得1。25元,输了就投入全部没有,因此,我们有b=\frac{W}{L}=\frac{1。25}{1}=1。25,

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